Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Но нужно понимать, что каждая торговая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода. Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ кластерный анализ в трейдинге рынка применим и для старших таймфреймов. Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме.

Какие особенности и преимущества кластерного анализа?

Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Кластерный анализ также полезен при прогнозировании ценовых изменений. Путем анализа и классификации рыночных данных по кластерам, трейдеры могут получить представление о возможном движении цены и принять соответствующие торговые решения. В трейдинге кластерный анализ позволяет выявить скрытые закономерности и структуры в финансовых данных. Он может быть использован для выявления корреляций между различными активами или для определения оптимального портфеля.

Преимущества использования кластерного анализа в трейдинге

Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. Кластеры создаются на основе схожести между активами, что позволяет трейдерам лучше понять, какие активы могут двигаться вместе и какие — независимо друг от друга. Это полезно для прогнозирования и принятия решений о торговых стратегиях. Подобно свече, у кластера есть локальный минимум (LOW) и локальный максимум (HIGH).

Понятие и специфика кластерного графика

Если дельта положительная, то спрос превышает предложение, а стоимость актива будет постепенно расти. При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей. Такие явные ситуации встречаются нечасто, обычно картина выглядит несколько смазанной. Стоит понимать, что небольшая разница между этими двумя величинами указывает на отсутствие восходящего или нисходящего тренда. Например, можно обнаружить, что большинство трейдеров стремятся к продаже ценной бумаги, объем торгов резко увеличился.

Торговля с помощью кластерного анализа

Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога. Алгоритм кластеризации классифицирует систему японских свечей, которые сопровождают подход к изменению тренда в ценах нескольких активов. Торговля по кластерам позволяет различить уровень активности игроков рынка даже на маленькой свече. Это самый точный способ анализа рыночной информации – трейдер может проследить подробное распределение числа сделок по разным уровням стоимости активов. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем.

Это позволит усовершенствовать подход и обеспечить точность результата. Глубокое понимание кластерного объема и принципов построения графиков поможет применять анализ для эффективной торговли. Этот принцип позволяет успешно прогнозировать тренд изменения цены на рынке. Чтобы научиться оптимально использовать кластеры в анализе, стоит изучить термин «Footprint», что в переводе означает «отпечатки следов».

Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка. Для большей визуальной восприимчивости, наиболее значимые объемы маркируются отдельным цветом. Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов. Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню. Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне.

Это явный сигнал о том, что стоимость актива скоро начнет снижаться. Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик. Поэтому важно всегда наблюдать за кластерами, чтобы не стать жертвой внезапного поворота событий. Этот метод выявляет закономерности в рыночных данных, позволяя определять наличие факторов, указывающих на предстоящее движение цены. Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу.

На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов. Объемы продаж на показателе дельты сильно спадают, а активность покупателей растет.

В отличие от других инструментов, кластеры в трейдинге более информативны. ”, но еще и дать характеристику уровням цен, показать, кто преобладает, продавец или покупатель, а также указать на то, какой отрыв между участниками рынка торгов. Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика. Обычно на экран выводится информация о точном времени сделки, объеме и направлении транзакции. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок.

В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Кластерные графики показывают, что лидирует – предложение или спрос. В этом контексте выделяется один из главных аналитических индикаторов – маркет-дельта.

Однако, как и любая другая методика, анализ кластеров требует практики и умения интерпретировать информацию. Участник рынка должен понимать, что для точного построения кластеров необходим доступ к детализированным данным (более точным, чем стандартные OHLC+Volume). При ограниченных источниках данных работа может быть усложнена. Кроме того, кластерный анализ предусматривает использование специализированного программного обеспечения. При умеренных показателях рынок находится в состоянии флета, а при нормальных прослеживается трендовое движение. Критические значения дельты зачастую являются сигналом о развороте тренда.

Он помогает идентифицировать схожие по характеристикам группы активов или финансовых инструментов. Подобные кластеры могут иметь похожую динамику, корреляции или глубину рынка. Внизу стакана видим крупную лимитную плотность объемом в 74,000 по цене 5,500 (выделена розовым). Плотность настоящая, поскольку стоит уже продолжительное время, а ее размер – ровное число. В кластерах на POC наблюдаются повышенные объемы, но даже они в десятки раз меньше лимитной плотности. Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем 74К.

• Однако, прокачав свои навыки, можно развить самостоятельность и профессионализм в своих оценках.
• К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель.
• Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций.
• В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов».
• График кластеров отображает обороты в сделках, заключавшихся по каждой цене в течение периода, нужного для образования бара.
• Это полезно для прогнозирования и принятия решений о торговых стратегиях.
• Каждый столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу.

Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте. Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются. Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны. Но даже на самых популярных торговых терминалах такая информация подается с небольшой задержкой. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами).

Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.